ちょっと急遽、この手の知識が必要になったので読み出しました。
そもそも、どんな知識が必要かさえ見定めが怪しいのだけれど、まずは着手しつつ、軌道修正するのが吉かと。
勉強の為なんで、まずは目次を作成して全体像を頭に入れてから、読み進め中。
明日には読了できそう。
頁数も少なく、情報量も少ないが、結構要領良くまとまっている感じがします。
入門書としてはいい感じかも？
個々の計量化手法についての説明は、一応、ちゃんと知っているので全く物足りないですが、あくまでも入門書としての視点からみると、いいんじゃないでしょうか？
私の場合、ほお～用語を良く知らなかったので、説明を読みつつ、あの事を指しているのかあ～とか、あくまでも建前論で実際には、蓄積されたデータやパラメーター等、どうやってんだろうと半ば疑いながら、懐疑的に読み進めてます。
面接あった時に、留意点として指摘しつつ、質問したいところですね。
自分の関心のある方向に話を持っていって、自分の土俵で戦えれば、勝機も生まれるってもんです♪
さて、明日の午前中に読み終えて、午後からはファイナンスに行くか、統計とかに行くかな？
溜まっている洋書も読みたいんだけど、時間ないだろうなあ～。
最低１冊はこの休みに読みたいんだけどね、趣味の本も。
【目次】銀行員のための統合リスク管理入門(amazonリンク）
序章 金融機関とリスクー歴史と背景ー
1.わが国金融システムの歴史とリスクの関係
1)戦後復興・高度成長期
2)バブル経済紀
3)バブル崩壊～金融ビッグバン期
2.日本版金融ビッグバンによる金融システムの改革
1)商品・業務の自由化
2)組織形態の自由化・多様化
3)金融機関経営の透明性の向上
4)金融監督行政の変化
5)預金者・利用者等の保護
6)その他
3.ビッグバン後の世界
ー本格的なリスク管理経営の始まり
Ⅰ統合リスク管理
1.統合リスク管理とは
1)統合リスク管理の概念
2)統合リスク管理の定義
2.統合リスク管理が求められる背景
1)リスクの多様化・複雑化
2)銀行経営の不安定化ー健全性・収益性・効率性への要請
3)金融機関の事業の再構築ー選択と集中の実現
4)銀行監督上の要請
5)計量化技術の向上
3.統合リスク管理体制構築の意義
4.統合リスク管理の枠組み
1)管理の対象となるリスク
2)各リスクの計量化ーVaRの活用
3)健全性の確保ーエコノミックキャピタルの把握
4)収益性・効率性の向上ーリスク調整後収益指標の活用
5)資本の配賦
6)組織体制等の整備
5.現状と課題
1)リスク管理に関する基礎的なインフラ整備
①自己査定・内部格付の正確な実施
②資産・負債の価値の正確な把握
③精緻なコスト計算の実施
④資金収益計算の高度化
2)その他リスクへの対応
3)システム対応
4)銀行監督行政との調和
5)銀行経営陣のコミットメント
Ⅱ信用リスク管理
1.信用リスクとは
2.信用リスク管理の高度化が求められる背景
1)国内経済環境の変化
①バブル期までの状況
②バブル崩壊～平成不況期の状況
2)銀行監督行政等の変化
①金融検査マニュアルの導入
②オフサイトモニタリングの実施
③BIS規制の見直しの動き
3)金融工学・技術の発展
3.信用リスク管理体制高度化の意義
4.信用リスク管理の枠組み
1)計量化の要素
①信用エクスポージャー
②デフォルト率とクレジットイベント
③ロス率（または回収率）
④集中・分散度
⑤相関度
2)信用リスクの計量化
①個別与信案件ベースの計量化
②信用ポートフォリオベースの計量化
3)計量化された信用リスクの管理
①期待損失への対応
②最大損失（非期待損失）への対応
③さらなるリスクへの対応
5.現状と課題
1)信用リスクの認識・測定
①取引履歴データの蓄積・分析
②信用リスク計量化モデルの精緻化
2)信用リスクのコントロール
①融資業務プロセスの革新
②新たな信用リスクコントロール手法の活用
③銀行監督関連諸制度との関係
3)内部管理体制の整備
①取締役の認識および取締役会の役割
②管理者の認識および役割
③リスクの認識と評価
④審査管理
⑤与信管理
Ⅲ市場リスク管理
1.市場リスクとは
1)定義
①金利リスク
②価格変動リスク
③為替リスク
2)認識対象
2.市場リスク管理の高度化が求められる背景
1)これまでの状況
①市場リスク関連諸規制の導入
②銀行による自主的な取組み
2)市場リスク管理高度化を促す環境変化
①金融商品時価会計の導入
②市場における金利動向
③銀行監督上の要請
④金融工学、IT技術の発展
3.市場リスク管理の高度化の意義
4.市場リスク管理の枠組み
1)代表的な計測手法
①期間損益分析
②現在価値分析
2)市場リスク管理の実務
①トレーディング勘定における市場リスク管理
②バンキング勘定における市場リスク管理
5.今後の課題
1)トレーディング勘定における課題
①実質的な内部管理体制の確立
②適切なリスクテイクを通じた収益機会の拡大
2)バンキング勘定における課題
①リスク管理に関する基本的な考え方
②統一的なリスクの把握
③技術的な問題点ー預貸取引に係る金利リスク
Ⅳオペレーショナルリスク管理
1.オペレーショナルリスクとは
1)オペレーショナルリスクの定義
①事務リスク・システムリスクとしての狭義のオペレーショナルリスク
②「その他のリスク」としての広義のオペレーショナルリスク
③計量管理が可能なものとしてのオペレーショナルリスク
2)オペレーショナルリスクの特徴
①パターンが複雑
②発現形態が多様
③存在的インパクトが甚大
④計量化が困難
2.オペレーショナルリスク管理の高度化が求められる背景
1)BIS規制見直しの動き
2)金融取引の高度化・複雑化
3)制度・法律の変更
4)オペレーショナルリスクの影響の増加
5)ローコストオペレーション化等の進展
6)企業不祥事の教訓
3.オペレーショナルリスク管理体制高度化の意義
1)オペレーショナルリスクに関するこれまでの認識
2)オペレーショナルリスク計量化の意義
4.オペレーショナルリスク管理の枠組み
1)基本的なアプローチ
2)リスクの洗出し
①オペレーショナルリスク損失データの収集
②リスクシナリオの作成
3)リスクの計量化
①統計的アプローチ（統計的計測手法）
②シナリオアプローチ（シナリオ分析手法）
③リスク計量化結果の事後検証
4)リスク管理方針の決定、対策の実施
5)組織体制の整備
5.現状と課題
1)新BIS規制への対応
2)内部データの整備
①全行的な協力体制の構築
②業界全体の取組みとの整合性の確保
3)リスク計量化手法の高度化
4)保険加入によるオペレーショナルリスクの削減
ⅤBIS規制
1.BIS規制とは
2.BIS規制の見直しと銀行のリスク管理
3.新BIS規制案の内容
1)全体の構成
2)第一の柱：最低所要自己資本
①所要自己資本の水準等
②信用リスクー標準的手法
③信用リスクー内部的格付手法
④オペレーショナルリスク
3)第二の柱：監督上の検証プロセス
①全般的な検証プロセス
②バンキング勘定の金利リスク
4)第三の柱：市場規律
おわりに
＜付録＞日本銀行「金融機関における統合的なリスク管理」
